損切りルールの前に大事なことがある。含み損をいくらまで耐えるかあらかじめ自分の中で決めておくといい。これはざっくりでもいい。自分が冷静にトレードできる範囲内でいくらまでの損失なら耐えられるか、あらかじめ決めておくとトレードの逃げ場がわかっていい。
例えば僕の場合だと、含み損50万円に達すると、ちょっと撤退か、ポジション整理を検討する。特に厳格なルールを設けているわけじゃないけど口座投入資金が300万円ぐらいなので、1/3の100万はちょっと痛いので、1/6の50万に設定している。まあ大きい時は100万円まで耐える時もあるけれど、そういう場合はよっぽど期待値が高いとふんでいる相場でしかやらない。でないと逃げ遅れて被害が拡大してしまう可能性がでかいからね。
あとできれば限界の含み損額と同じくらいに、日々どのくらいの含み損を抱えるかの許容範囲もざっくりと決めておくことを推奨する。具体的にどういうことかというと、スイングトレードの場合、持ち玉を持ち越して数日から数週間ホールドするわけだけど、うまく最初からプラスでいければいいけど、たいていは50%の確率で含み損を抱えることになる。そうしたときに、買い一片の保有バランスになると、単純なナンピンになり、うまく反転してくれればいいけど、そうでなかった場合は、含み損をがっつりかかえてしまうリスクがでかい。そういう状況に陥ること自体ヘッジトレードの技術が低いか、ロジックが甘い、ないしは、ルールに逆らって、自分に都合のいい値動きを期待したトレードをしている可能性が高い。
だから引けのタイミングで、当日保有したポジションが1万円以上のマイナスになる場合は、ヘッジで反対売買のポジションをもっておくなどの、リスクヘッジが必要だ。これは無条件でいれるようにしている。でないと、翌日の寄り付きからさらに反対に爆下げしたりとか、最悪ストップ高されちゃった日には、手のうちようがなくなってしまう。こうなったら涙ものだ。あとの祭りで「あの時ヘッジ入れとけばよかった～～～！涙」と後悔する結果になってしまう。
